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Title: Manejo de escenarios a la hora de calcular el capital de riesgo operacional, aplicando inteligencia borrosa.
Authors: Tobón Osorio, Sandra Liliana
Adviser: Bonet Cruz, Isis
Keywords : Lógica Difusa
Frecuencia
Severidad
Riesgo Operacional
Requerimiento de Capital
Fuzzy logic
Scenarios
Frequency
Operational risk
Severity
Capital requirements
Issue Date: 2019
Publisher: Universidad EIA
Abstract: El riesgo operacional es uno de los factores empresariales que es más se está evaluando en los últimos tiempos, en parte gracias al auge de las firmas aseguradoras que asumen el riesgo ajeno a través de sus pólizas y también con el fin de evadirlo, disminuirlo o aceptarlo. Aunque los métodos para medir el riesgo operacional se establecieron hace menos de 20 años con Basilea II, ya es evidente que hay ciertos problemas al calcular el capital por riesgo operacional con estos. Uno de los problemas principales se encuentra a la hora de integrar los escenarios empleando el método AMA, para el cálculo del capital por riego operacional. La razón de esta problemática, radica en el tipo de dato que son los escenarios, pues ellos se caracterizan por su incertidumbre tanto en el costo que le pueden generar a la empresa, como en el periodo de tiempo en que puedan suceder. Igualmente, la cantidad de estos datos es mínima, ya que provienen de la opinión de expertos y no de una recolección histórica. Por esta razón estudiarlos con métodos que son idóneos para datos que siguen determinado orden, no es lo ideal y puede generar como resultado requerimientos de capital erróneos por riesgo operacional. En el presente trabajo de grado, se aplica la lógica difusa para el estudio de los escenarios, con el fin de integrarlos de la manera adecuada a los requerimientos de capital por riesgo operacional. Aunque los requerimientos de capital que se obtienen son 4 veces mayor a los que se originan al integrar los escenarios con el método tradicional, la realidad ha demostrado que los métodos originalmente empleados por Basilea II, no fueron lo suficientemente acertados al calcular el capital por riesgo operacional, razón por la cual Basilea III invita a utilizar un nuevo método con el cual el capital por riesgo operacional es mayor. Por lo cual los resultados de este proyecto podrían ser adecuados.
Abstract (English): Operational risk is one of the areas that has received more and more attention in recent years, partly due the fact that financial institutions are looking for new ways to mitigate the risks involved in their operations in the wake of the 2007 global financial crisis. As a consequence, insurance companies are now offering insurance policies that help these institutions to evade, reduce or – in some cases - accept their operational risks. Although the methods to measure operational risk were established less than 20 years ago with Basel II, it is evident that there are certain problems in calculating the capital required for companies seeking to auto-insure against operational risks. One of the main problems encountered concerns the incorporation of specific scenarios used when applying the AMA methodology in order to calculate the capital requirements. This problem stems from the fact that the type of data used in such scenarios is characterized by uncertainty, both in terms the amount of cost incurred and in terms of the timing of when each risk events occurs. Furthermore, the amount of historical data collected by financial institutions tends to be absent or very minimal. For that reason, subject-matter experts are usually consulted in order to evaluate the risks involved. Studying these scenarios of uncertainty with methods that are adequate for ordered data sets that are not subject to uncertainty, is not an appropriate way of evaluating operational risk, since doing so would result in exorbitant capital requirements. In this paper, fuzzy logic is applied to these scenarios in order to incorporate them in a more appropriate way, and as such evaluate the capital requirements for operational risk by taking into account the elements of uncertainty. Although the capital requirements obtained by applying fuzzy logic are four times greater than the original values obtained when using the traditional methodology, real-life examples from the industry have in fact demonstrated that Basil II methodologies have been unable to accurately calculate sufficient levels of capital requirements to mitigate the operational risks. Consequently, a new methodology has been set out by Basel III that seeks to provide more accurate ways of evaluating the capital requirements for risk in the increasingly complex operations of financial institutions. The findings in this paper – that the capital requirements are in fact significantly higher than originally calculated – reinforce the need for more refined methodologies, such as the one set out by Basil III.
Description: 56 páginas
URI: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2372
Citation: Tobón Osorio, S.L. (2019). Manejo de escenarios a la hora de calcular el capital de riesgo operacional, aplicando inteligencia borrosa. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2372
Location: INFO0076
Appears in Collections:Ingeniería de Sistemas y Computación

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