Publicación: Diseño de un portafolio eficiente para monedas. Efficient.Trading
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Resumen en español
RESUMEN: El presente trabajo plantea el desarrollo de un instrumento, “EFFiCIENT.TRADiNG” , por medio del cual se puede medir el riesgo en cualquier momento dado de un portafolio de inversión compuesto por diferentes pares de monedas; se optimiza el retorno - riesgo y se muestra como resultado un posible portafolio optimo para diferentes niveles de riesgo, que se obtiene a partir de las correlaciones entre los activos. Para determinar los activos, se hace una evaluación cuantitativa de monedas y un análisis económico de lo fundamental de cada país al que pertenecen éstas.
Resumen en inglés
ABSTRACT: This project proposes the development of an instrument, “EFFiCIENT.TRADiNG”, throughout which risk can be measured at any moment, given an investment portfolio composed of different pairs of foreign currencies; the return - risk is optimized and is shown as a result of a possible portfolio, optimal for several risk levels, that is obtained from the correlations among the assets. To determine the assets, a quantitative currencies evaluation and an economic analysis of each country’s fundamental elements to which these belong, is made.