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Title: Constructing operational risk matrices from organizational business processes using a fuzzy ahp method
Authors: Solís Toro, Camila
Adviser: Peña Palacio, Juan Alejandro
Keywords : Organizaciones financieras
Sistemas tecnológicos
Método AHP
VaR
Ciberseguirdad
Matrices de riesgo
Negocios organizacionales
Issue Date: 2019
Publisher: Universidad EIA
Abstract: La globalización y el avance de la tecnología ha hecho que las organizaciones financieras principalmente y en general todas las entidades estén interconectadas entre sí a través de sistemas tecnológicos que facilitan la comunicación con los clientes, los proveedores, el mercado; con todos los grupos de interés. De manera que a media que pasa el tiempo los sistemas evolucionan y se vuelven más complejos, haciendo a las organizaciones más vulnerables a los ciberriesgos y generando un sin fin número de retos de gestión. Gracias a la incertidumbre con la que se dan los ciberriesgos, las entidades financieras han optado por la contratación de seguros que les permitan cubrirse ante ellos; sin embargo, la estimación del valor en riesgo (VaR) que indica el valor que las pólizas deben cubrir por ciberriesgo sigue siendo todo un desafío, como se explica en el marco de referencia de este trabajo (McNeil, Frey, & Embrechts, 2015). De modo que en este trabajo de grado se propone un modelo AHP neuronal borroso, para el cálculo del VaR derivado de actividades de ciberseguirdad en una entidad financiera, integrando en un solo modelo, no solo el criterio de expertos, sino una serie de matrices borrosas de gestión e impacto. Finalmente, dando como resultado el efecto que tienen diferentes niveles (ninguno, débil, medio y fuerte) de gestión sobre el VaR para el ciberriesgo en una entidad financiera.
Abstract (English): Globalization and technological breakthroughs have brought the interconnection of institutions; technological systems enable communication with customers, suppliers and the market, with all the stakeholders. Therefore, as time passes, systems evolve and become more complex, making organizations more vulnerable to cyber risks and generating a never-ending number of management challenges. Due to the uncertainty in which cyber risks occur, financial institutions have opted to buy insurance to cover them. However, the estimation of the value at risk (VaR), which designates indicates the value the insurance policies must cover concerning cyber-risk, still remains a challenge (McNeil et al., 2015). Thus, in this bachelor thesis a fuzzy neuronal AHP model is proposed for the VaR calculation derived from cybersecurity activities in a financial entity. The proposed model integrates in a single model, not only the expert’s criterion, but also fuzzy management and impact matrices. Finally, the influence of different levels of management on the VaR for cyber risk in a financial institution, will be presented.
Description: 86 páginas
URI: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2302
Citation: Solís Toro, C. (2019) Constructing operational risk matrices from organizational business processes using a fuzzy ahp method. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2302
Autorization: openAccess
Location: ADMI/1165
Appears in Collections:Ingeniería Administrativa

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