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Title: Dinámica del riesgo operativo en el sector financiero con un enfoque sistémico a partir de la simulación de eventos de riesgo
Authors: Arboleda Gutiérrez, Laura
Bravo López, María Fernanda
Adviser: Sánchez Velásquez, Jaime Alberto
Keywords : Riesgo operacional
Gestión del riesgo
Dinámica de sistemas
Sector financiero
Modelo dinámico
Estructuras
Enfoque sistémico
Operational risk
Risk management
System dynamics
Financial sector
Dynamic model
Structures
Systemic approach
Issue Date: 2018
Publisher: Universidad EIA
Abstract: La globalización y desregulación de los servicios financieros han ocasionado que las actividades de los bancos sean cada vez más diversas y complejas, generando a su vez perfiles de riesgo que requieren de métodos de medición y control más sofisticados y adaptados a las realidades de las instituciones; y además que permitan cumplir con los requerimientos propuestos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Particularmente, el riesgo operativo ha cobrado una relevancia importante dentro del sector debido al aumento de pérdidas monetarias por fallos en los sistemas tecnológicos, en el comercio electrónico o factores externos, incrementando así el impacto social del riesgo operativo. Sin embargo, los métodos actuales para la gestión del riesgo operativo no permiten obtener resultados uniformes para entidades con iguales perfiles de riesgo, por tanto, se pretende estudiar cómo el enfoque sistémico puede aportar a la generación de un método estándar para la gestión del riesgo operativo en las entidades financieras, y si este enfoque genera soluciones más robustas al considerar el riesgo operativo sistémicamente. Para dar solución al problema planteado, el marco metodológico estará basado en la Teoría del Icerberg de Daniel Kim, con especial énfasis en los niveles de eventos, patrones y estructuras. Teniendo como base esta teoría se establecieron cuatro etapas: simulación de datos de eventos de riesgo, utilización del enfoque de distribución de pérdidas (LDA), aplicación de la Teoría General de Sistemas y planteamiento del modelo final. El modelo dinámico planteado se centró en el riesgo de seguridad en los sistemas, a partir de este se capturaron los datos de frecuencia y severidad del evento de riesgo y se calculó el OpVar por medio de 100 simulaciones del modelo de 12 meses. Posteriormente se evaluó el impacto de las decisiones de gestión en el cálculo del OpVar. Con la metodología propuesta se planteó un modelo de gestión y cuantificación de riesgo operativo con un enfoque sistémico que puede ser generalizado en cualquier entidad financiera.
Abstract (English): The globalization and deregulation of financial services have caused the activities of banks to be increasingly diverse and complex, generating at the same time risk profiles that require more sophisticated measurement and control methods adapted to the realities of the institutions. Also, that they compliance with the requirements proposed by the Basel Committee on Banking Supervision. Particularly, operational risk has gained significant importance within the sector due to the increase in monetary losses due to failures in technological systems, in electronic commerce or external factors, thus increasing the social impact of operational risk. However, current methods for managing operational risk do not allow to obtain uniform results for entities with equal risk profiles, therefore, it is intended to study how the systemic approach can contribute to the generation of a standard method for operational risk management in financial institutions, and if this approach generates more robust solutions when considering operational risk systemically. To solve the problem, the methodological framework was based on Daniel Kim's Icerberg Theory, with special emphasis on the levels of events, patterns and structures. Based on this theory, four stages were established: simulation of risk event data, use of the loss distribution approach (LDA), application of the General Systems Theory and approach of the final model. The dynamic model proposed focus on the security risk in the systems, the frequency and severity data of the risk event were captured from it, and the OpVar was calculated by 100 simulations of the model for 12 months. Subsequently, the impact of management decisions on the calculation of OpVar was evaluated. With the proposed methodology, a management and quantification model of operational risk was proposed with a systemic approach that can be generalized in any financial institution.
Description: 76 páginas
URI: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2261
Citation: Arboleda Gutiérrez, L. y Bravo López, M.F. (2018) Dinámica del riesgo operativo en el sector financiero con un enfoque sistémico a partir de la simulación de eventos de riesgo (Trabajos de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2261
Autorization: openAccess
Location: ADMI/1162
Appears in Collections:Ingeniería Administrativa

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