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Title: Máquina de vector soporte multidimensional para la negociación de divisas en el mercado Forex
Authors: Castaño Calderón, Daniel
Marín Tobón, Juan Diego
Adviser: Peña Palacio, Juan Alejandro. IM, MsC, PhD
Keywords : Forex
Máquina vector soporte
Red neuronal
Indicadores técnicos
Inteligencia artificial
Support vector machine
Neural network
Artificial intelligence
Technical indicators
Issue Date: 2018
Publisher: Universidad EIA
Abstract: El mercado Forex es uno de los mercados más negociados en la actualidad gracias a las características que este ofrece. Dadas las características que posee el mercado de divisas como la gran velocidad a la cual fluctúan los precios en el mismo, la alta volatilidad, liquidez y las diferentes formas de apalancamiento, surgen nuevas plataformas de trading avanzadas que han permitido que las personas puedan negociar automáticamente a través de robots de trading, con lo cual se crea la necesidad de utilizar técnicas de inteligencia artificial para diseñar negociadores automáticos, los cuales cuentan con la capacidad de detectar patrones que un ser humano no puede percibir a simple vista, además de tener un aprendizaje propio a medida que se realizan operaciones en el mercado. En este trabajo se desarrolla un modelo a partir de la técnica de inteligencia artificial llamada máquina vector soporte, el cual pueda ser introducido en el mercado Forex para realizar negociación automática a partir de indicadores técnicos, los cuales son seleccionados con base en revisión bibliográfica de diferentes estrategias de negociación, y finalmente se valida el modelo a través de Backtesting, en donde los beneficios son el criterio para determinar la eficiencia del modelo en este mercado. Por último, de acuerdo a los resultados obtenidos se identifican tres tipos de eficiencias: La eficiencia con respecto a los beneficios, en la cual el modelo es eficiente ya que genera rendimientos durante el periodo de prueba; la eficiencia operativa del modelo, en la cual se muestra un alto porcentaje de error, por lo cual el modelo no es confiable en este aspecto; por último, de cara a la eficiencia basada en el riesgo/beneficio, se observa que el modelo es ineficiente, esto debido a la rentabilidad obtenida dentro del periodo de prueba frente al riesgo que representa el mercado de divisas.
Abstract (English): Nowadays, Forex market is one of the most negotiated markets thanks to its given characteristics. The characteristics of this market such as the speed on the price changes, the high volatility, the liquidity and the multiple leverage options, new trading platforms have arised in order to allow people to use robots in order to negotiate automatically, these robots can be designed with artificial intelligence techniques, with these techniques, the robot is able to detect patterns that no human can see, besides, it can learn as it trades in the market. In this thesis a model is designed from an artificial intelligence technique called support vector machine, which can be used in the Forex market for automated trading using technical indicators as the model inputs, these indicators were chosen based on bibliographic review about different negotiation strategies, finally the model is validated using Backtesting and the model efficiency is determined by the profit generated for itself in the market. Last, according to the results thown by the model, three types of efficiencies were identified: Efficiency in regard to the profits, in which the model is efficient thanks to the yields generated through the backtest period; the operative efficiency, in which the model shows a high error percentage, this indicates that the trading robot is not trustworthy; last, the efficiency based on the risk/profit factor, shows that the model is inefficient because of the profitability obtained within the backtest period versus the risk in the Forex market.
Description: 127 páginas
URI: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2217
Citation: Castaño Calderón, D. y Marín Tobón, J.D. (2018) Máquina de vector soporte multidimensional para la negociación de divisas en el mercado Forex. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2217
Autorization: openAccess
Location: ADMI/1147
Appears in Collections:Ingeniería Administrativa

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