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Title: Modelo de procesos jerárquicos para estimar el índice de cartera vencida en una entidad financiera para créditos de PyMEs y micro PyMEs en Colombia
Authors: Franco Congote, Natalia
Pérez Arboleda, Sara
Adviser: Peña Palacio, Juan Alejandro
Keywords : PyMEs
Probabilidad de impago
Índice cartera vencida
Modelo AHP
Modelo logístico
SMEs
Probability of default
Expired portfolio index
AHP model
Logistic model
Issue Date: 2018
Publisher: Universidad EIA
Abstract: Actualmente, las entidades financieras no cuentan con buenos modelos de otorgamiento y no usan las variables adecuadas para otorgar créditos a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) (Banco Mundial , 2008), razón por la cual las entidades financieras deben asumir el costo que les genera que estas caigan en default. En este trabajo se construyó un modelo de otorgamiento de crédito por procesos jerárquicos para PyMEs, para lo cual se hizo necesario encontrar las variables socioeconómicas que realmente tienen un impacto a la hora de calificar a una PyMEs. El modelo tiene como fin calcular la probabilidad que tiene una PyMEs de caer en default luego de que una entidad financiera le ha otorgado un crédito. Para esto, se consultó en diferentes documentos de la superintendencia financiera para realizar la caracterización de las variables, después, con el apoyo de una base de datos de la entidad financiera Bancolombia se determinaron las variables cualitativas y cuantitativas pertinentes para este trabajo. A partir de lo anterior se realizó el diseño de un modelo AHP del cual sus resultados se comparan con un modelo logístico permitiendo la estimación del índice de cartera vencida. Finalmente, se realizó la validación del modelo a partir de una serie de pruebas que permitieron evaluar la estabilidad del sistema ante una serie de créditos patrón. Como resultado final, después de la comparación de los modelos AHP y logístico, se determinó que el modelo óptimo para la estimación de la probabilidad de impago e índice de cartera vencida de una PyMEs o Micro PyMEs es el AHP, este modelo indicó ser más eficaz a la hora de entregar el puntaje y la probabilidad de impago de una empresa, ya que su construcción se basa en criterios objetivos de expertos y una caracterización de variables previa.
Abstract (English): Currently, financial institutions do not have good granting models and do not use the appropriate variables to grant loans to small and medium-sized enterprises (SMEs) (Banco Mundial , 2008), which is why financial institutions must have the cost that they need. Allow generates that these fall into default. In this work, a credit granting model for hierarchical processes for SMEs was built, for which it was necessary to find the socioeconomic variables that really have an impact when it comes to rating a SME. The purpose of the model is to calculate the probability that SMEs have a default if a financial institution has granted a loan. For this, it can be consulted in different documents of the financial superintendency to carry out the characterization of the variables, later, with the support of a database of the financial institution. Bancolombia was determined the qualitative and quantitative variables relevant to this work. Based on the above, the design of an AHP model was carried out, from which its results are compared with a logistic model that allows the estimation of the past due loan index. Finally, the validation of the model was made of a series of tests that allowed to evaluate the speed of the system before a series of standard credits. As a result, after the comparison of the AHP and logistic models, it was determined that the most optimal model for the estimation of the probability of impact and the index of the past due portfolio of a PyMEs or Micro SMEs is the AHP, this model will be more effective when delivering the score and the probability of impacting a company, since its construction is based on objective criteria of experts and a characterization of previous variables.
Description: 75 páginas
URI: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/1940
Citation: Franco Congote, N. y Pérez Arboleda, S. (2018) Modelo de procesos jerárquicos para estimar el índice de cartera vencida en una entidad financiera para créditos de PyMEs y micro PyMEs en Colombia (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/1940
Autorization: openAccess
Location: ADMI/1127
Appears in Collections:Ingeniería Administrativa

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