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Title: Aproximación al comportamiento de la tasa de cambio a partir del comportamiento de tasas de deuda pública colombiana
Authors: Aragón Aristizábal, Daniel Fernando
Adviser: Arroyave Baena, Jaime Alberto
Keywords : Organización e industria
Deuda pública
Consolidación de la deuda
Modelo lineal generalizado
Curva cero cupón (spot)
Public debt
Rescheduling of public debt
Issue Date: 2009
Publisher: Universidad EIA
Abstract: El presente trabajo no es un modelo de explicación de causalidad, es un trabajo de relación entre las covaribles y la respuesta. Una relación bajo paridad no cubierta de la variación en la tasa de cambio con la libor en dólares, las tasas de TES en pesos y de TES en dólares presenta resultados satisfactorios. Incluyendo rezagos de la variable respuesta y de las covariables mencionadas se encuentra un modelo con un coeficiente de determinación del 99.8%. Además, todas las variables son significativas a más del 99% de confianza. Se utiliza un Modelo Lineal Generalizado.
Abstract (English): May this not be a causality explanatory model but a relating work between the covariates and the response. A relation under uncovered parity of the exchange rate with the Libor rate, rates of Colombian Treasury bonds in pesos and in US dollars presents satisfactory outcomes. Including lags of the response variable and the referred covariates it turns out a model with a determination coefficient of 99.8%. In addition, all variables are significant beyond 99% of confidence. A Generalized Linear Model approach is used.
Description: 58 páginas
URI: http://hdl.handle.net/11190/1597
Citation: Aragón Aristizábal, D. F. (2009) Aproximación al comportamiento de la tasa de cambio a partir del comportamiento de tasas de deuda pública colombiana. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/11190/1597
Autorization: openAccess
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