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Title: Medición del riesgo crédito en Colombia- Hacia Basilea III
Authors: Álvarez Franco, Sara Isabel
Osorio Betancur, Alejandra
Adviser: Lochmuller, Christian
Universidad EIA
Keywords : Organización e industria
Organization and industry
Riesgo crédito
Basle III accord
Credit risk
Crisis monetaria
Monetary crisis
Plan anticrisis
Anti-crisis plan
ADMO0685
Issue Date: 2011
Abstract: El riesgo de crédito determina un papel fundamental en las entidades financieras, ya que este define la posibilidad de que una entidad financiera incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento oportuno o incumplan los términos acordados en los contratos de crédito. Para su medición se han establecido diferentes metodologías, las cuales son adoptadas por cada institución de acuerdo a la naturaleza de su negocio y a las necesidades internas de administración del riesgo. Por su parte, Basilea II propuso tres metodologías generales: método estándar, método IRB (Internal Ratings Based) y método IRB avanzado, siendo los dos últimos modelos internos de medición, los cuales se pueden basar en los siguientes modelos teóricos: modelos de análisis discriminante, modelos de respuesta binaria, modelos VaR, modelo Camel, sistemas expertos, arboles de decisión, modelos scoring, entre otros.
Abstract (English): Credit Risk plays an important role in financial institutions as it related with the likelihood that borrowers default and that the institution suffers losses and assets decline in their values as a result of defaults. To quantify this risk different methodologies are available, which are used according to the business model and the requirements of risk management in a financial institution. For instance, Basel II contemplates three methodologies: 1) standard, 2) Internal rating based, and 3) advanced internal rating based. The internal methods include: CAMEL methods, expert systems, decision trees, scoring methods, Value at Risk (VaR), credit metrics, binary response methods, among others.
Description: 124 páginas
URI: http://hdl.handle.net/11190/1118
Citation: Álvarez Franco, S. I. y Osorio Betancur, A. (2011) Medición del riesgo crédito en Colombia- Hacia Basilea III (Trabajo de grado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/11190/1118
Autorization: openAccess
Appears in Collections:Ingeniería Administrativa

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