Resumen en español

Las entidades financieras en Colombia deben contar, por regulaciones legales, con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT); dentro de los elementos que contiene dicho sistema se encuentra el monitoreo de las operaciones transaccionales de los clientes de la entidad para identificar y reportar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo. Actualmente, una entidad financiera colombiana que ofrece servicios de arrendamiento financiero (leasing) tiene la necesidad de monitorear las operaciones a las obligaciones financieras de sus clientes con el fin de identificar comportamientos inusuales y a partir de ellos posibles alertas de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo. En este trabajo se presenta una solución a dicha necesidad por medio de la implementación de un modelo computacional, enmarcado en la metodología de desarrollo de proyectos de minería de datos, CRISP-DM y utilizando técnicas estadísticas, analíticas y conceptos de inteligencia de negocios. Con este monitoreo se identifican operaciones inusuales para los clientes que realizaron prepagos parciales o totales sobre sus obligaciones de Leasing Financiero o Arrendamiento Operativo, que pudiesen considerarse como valores atípicos dentro del segmento interno del cliente en la entidad, y generan alertas, para su posterior evaluación por modelos prescriptivos y expertos del negocio para determinar si son una posible fuente de Lavado de Activos.