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Estrategia de inversión basada en un modelo neuronal borrosos enfocado en la estructuración de portafolios en tiempo real

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dc.contributor.advisorPeña Palacio, Alejandrospa
dc.contributor.authorCorreal Carvajal, Santiagospa
dc.contributor.corporatenameUniversidad EIAspa
dc.date.accessioned2019-06-10T13:53:37Zspa
dc.date.available2019-06-10T13:53:37Zspa
dc.date.issued2018spa
dc.description82 páginasspa
dc.description.abstract¿Existe alguna manera de predecir el comportamiento de los activos que componen el Dow Jones mediante el uso de redes neuronales, de modo que se pueda lograr obtener un retorno superior al que alcanza este índice y disminuyendo el riesgo que esta inversión implica? En este trabajo se busca desarrollar una estrategia de inversión que, mediante el uso de algoritmos de aprendizaje y econometría, permita identificar en tiempo real la composición ideal de un portafolio de activos financieros, de modo que se optimice la relación rentabilidad riesgo. Para tal efecto se desarrolló una herramienta automatizada que permitió elaborar pronósticos de la rentabilidad y la volatilidad condicional de un conjunto de activos seleccionados, con lo cual se logró determinar cuáles son los activos ideales para invertir. En este trabajo se integran las nuevas tendencias de trading algorítmico con los métodos tradicionales de estructuración de portafolios, logrando desarrollar un modelo de inversión dinámico que se ajuste a los cambios en las condiciones de mercado.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Financiero(a)spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.bibliographiccitationCorreal Carvajal, S. (2018) Estrategia de inversión basada en un modelo neuronal borrosos enfocado en la estructuración de portafolios en tiempo real. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2308spa
dc.identifier.urihttps://repository.eia.edu.co/handle/11190/2308spa
dc.language.isospaspa
dc.locationFINA/0011spa
dc.publisher.departmentAdministrativa, Financiera, Sistemas y Computaciónspa
dc.publisher.editorEnvigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2018spa
dc.publisher.programIngeniería Financieraspa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad EIA, 2020spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercialspa
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dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.subject.proposalPortafoliospa
dc.subject.proposalRiesgospa
dc.subject.proposalRentabilidadspa
dc.subject.proposalRedes Neuronalesspa
dc.subject.proposalPortfolio Managementspa
dc.subject.proposalRiskspa
dc.subject.proposalReturnspa
dc.subject.proposalNeural networksspa
dc.titleEstrategia de inversión basada en un modelo neuronal borrosos enfocado en la estructuración de portafolios en tiempo realspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublication
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