Publicación:
UNA METODOLOGÍA PARA VALORAR UN CALLABLE BOND (A METHODOLOGY TO VALUE A CALLABLE BOND)

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dc.contributor.authorGrajales, Carlos Alexánderspa
dc.contributor.authorPérez, Fredy Ocarisspa
dc.date.accessioned2013-10-03 00:00:00
dc.date.accessioned2022-06-17T20:16:14Z
dc.date.available2013-10-03 00:00:00
dc.date.available2022-06-17T20:16:14Z
dc.date.issued2013-10-03
dc.description.abstractEn este artículo, la metodología empleada para valorar un bono que tiene una opción call incluida(callable bond o bono redimible) viene dada porla implementación numérica del modelo de tasa corta de Hull y White, la cualse logra con un árbol trinomial de tasas. Así mismo,se presenta una aplicación para el caso de lacompañía Interconexión Eléctrica S. A. –ISA–, que ha emitido dosinstrumentos callable bonds. Para el desarrollode tal aplicación se construyen algunos algoritmos computacionales, los cuales pueden valorarlos dos bonos conopción call que tiene dicha compañía y además permiten la estructuración de un bono con opción call incluidade tipo genérico.Abstract: In this paperthe methodology employed for assessing a bond that includes a call option (callable bond) is given by the numeric implementation of Hull and White shortrate model, which it is accomplished through aninterest rates trinomial tree. It also presents an application for the case of the company Interconexión Eléctrica S.A.ISA–,which has issued two callable bonds instruments.For the development of such application computer algorithms are implemented to value the two bonds of the company, and they also allow the structuring of abond with a generic type call option included.spa
dc.description.abstractEn este artículo, la metodología empleada para valorar un bono que tiene una opción call incluida(callable bond o bono redimible) viene dada porla implementación numérica del modelo de tasa corta de Hull y White, la cualse logra con un árbol trinomial de tasas. Así mismo,se presenta una aplicación para el caso de lacompañía Interconexión Eléctrica S. A. –ISA–, que ha emitido dosinstrumentos callable bonds. Para el desarrollode tal aplicación se construyen algunos algoritmos computacionales, los cuales pueden valorarlos dos bonos conopción call que tiene dicha compañía y además permiten la estructuración de un bono con opción call incluidade tipo genérico.Abstract: In this paperthe methodology employed for assessing a bond that includes a call option (callable bond) is given by the numeric implementation of Hull and White shortrate model, which it is accomplished through aninterest rates trinomial tree. It also presents an application for the case of the company Interconexión Eléctrica S.A.ISA–,which has issued two callable bonds instruments.For the development of such application computer algorithms are implemented to value the two bonds of the company, and they also allow the structuring of abond with a generic type call option included.eng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.identifier.eissn2463-0950
dc.identifier.issn1794-1237
dc.identifier.urihttps://repository.eia.edu.co/handle/11190/4706
dc.identifier.urlhttps://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/view/206
dc.language.isoengeng
dc.publisherFondo Editorial EIA - Universidad EIAspa
dc.relation.bitstreamhttps://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/download/206/202
dc.relation.citationeditionNúm. 10 , Año 2008spa
dc.relation.citationendpage17
dc.relation.citationissue10spa
dc.relation.citationstartpage9
dc.relation.citationvolume5spa
dc.relation.ispartofjournalRevista EIAspa
dc.rightsRevista EIA - 2013eng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2eng
dc.rights.creativecommonsEsta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.eng
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0eng
dc.sourcehttps://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/view/206eng
dc.subjectmodelo de tasa corta de Hull y Whiteeng
dc.subjectárbol trinomial de tasaseng
dc.subjectderivado financieroeng
dc.subjectcallable bond. Keywordseng
dc.subjectHull and White shortrate modeleng
dc.subjectrate trinomial treeeng
dc.subjectfinancial derivativeeng
dc.subjectcallable bond.eng
dc.titleUNA METODOLOGÍA PARA VALORAR UN CALLABLE BOND (A METHODOLOGY TO VALUE A CALLABLE BOND)spa
dc.title.translatedUNA METODOLOGÍA PARA VALORAR UN CALLABLE BOND (A METHODOLOGY TO VALUE A CALLABLE BOND)eng
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.typeJournal articleeng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501eng
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dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85eng
dc.type.contentTexteng
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dspace.entity.typePublication
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