Publicación:
Estructuración de portafolios de acciones en el mercado de valores de España

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dc.contributor.authorMesa-López, M. (Miriam)spa
dc.contributor.authorColorado-González, J. A. (José Adolfo)spa
dc.creator.email[email protected]spa
dc.date.accessioned2014-05-13T18:38:52Zspa
dc.date.available2014-05-13T18:38:52Zspa
dc.date.created2009-01spa
dc.date.issued2014-05-13spa
dc.descriptionEste trabajo aplica la teoría moderna de portafolios, desarrollada por Harry Markowitz en 1952, para encontrar un portafolio óptimo que supere al benchmark en el mercado accionario español. Adicionalmente se refuerza la elección del portafolio resultante aplicando el modelo de CAPM para valoración de activos de capital. El resultado es un portafolio de mercado con una rentabilidad superior al benchmark y niveles de riesgo mínimos en el contexto internacional.spa
dc.description.abstractThis paper uses the portfolio’s modern theory developed by Harry Markowitz in 1952 to find an optimal portfolio that beats the benchmark in the Spanish market. The portfolio selected includes the application of the CAPM model for capital asset pricing. The result is a market’s portfolio with a better yield than that of benchmark and minimum risk levels in the international context.spa
dc.format.extent10 p.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.bibliographiccitationMesa López, M. y Colorado-González, J. A. Estructuración de portafolios de acciones en el mercado de valores de España, Revista Soluciones de Postgrado EIA, 3, 51-60 doi: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/642spa
dc.identifier.issnISSN 28113854spa
dc.identifier.urihttps://repository.eia.edu.co/handle/11190/642spa
dc.language.isospaspa
dc.publisher.departmentAdministrativa, Financiera, Sistemas y Computaciónspa
dc.publisher.editorEscuela de Ingeniería de Antioquia EIAspa
dc.relation.referencesOHMAE, Kenichi. El próximo escenario global, desafíos y oportunidades en un mundo sin fronteras. Bogotá: Norma, 2005. 360p.spa
dc.relation.referencesELTON, Edwin J. and Martin J Gruber. Modern portfolio theory and investment analysis. New York: John Wiley & Sons, 1995.spa
dc.relation.referencesMADURA, JEFF. Administración financiera internacional. México: International Thomson, 2000.spa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad EIA, 2020spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercialspa
dc.rights.licenseEl autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe.spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.subject.eiaORGANIZACIÓN E INDUSTRIAspa
dc.subject.eiaORGANIZATION AND INDUSTRYspa
dc.subject.eurovocPORTFOLIO ( FINANCE )spa
dc.subject.eurovocCARTERA DE INVERSIONESspa
dc.subject.eurovocMERCADO DE DIVISASspa
dc.subject.eurovocFOREIGN EXCHANGE MARKETspa
dc.subject.keywordsTEORÍA DE PORTAFOLIOSspa
dc.subject.keywordsFRONTERA EFICIENTEspa
dc.subject.keywordsMODELO CAPMspa
dc.subject.keywordsSELECCIÓN DE PORTAFOLIOSspa
dc.subject.keywordsINVERSIONES EN ESPAÑAspa
dc.subject.keywordsPORTFOLIO THEORYspa
dc.subject.keywordsEFFICIENT FRONTIERspa
dc.subject.keywordsCAPITAL ASSET PRICING MODELspa
dc.subject.keywordsASSET ALLOCATIONspa
dc.subject.keywordsINVESTMENT IN SPAINspa
dc.subject.lcshRSO00026spa
dc.titleEstructuración de portafolios de acciones en el mercado de valores de Españaspa
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501spa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/ARTspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublication
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