Publication: Estructuración de portafolios de acciones en el mercado de valores de España
Thumbnail
Loading...
PDF 
FLIP Bibliographic citations
Bibliographic Managers
Indexers
QR code
Corporate Author
Data Collector
Others / Unknown
Audiovisual Director
Editor / Compiler
Publisher
Resource Type
Date
2014-05-13
Citation
Series / Report / Volume / Collection Title
It Is Part Of
Abstract in spanish
This paper uses the portfolio’s modern theory developed by Harry Markowitz in 1952 to find an optimal portfolio that beats the benchmark in the Spanish market. The portfolio selected includes the application of the CAPM model for capital asset pricing. The result is a market’s portfolio with a better yield than that of benchmark and minimum risk levels in the international context.
Description
Este trabajo aplica la teoría moderna de portafolios, desarrollada por Harry Markowitz en 1952,
para encontrar un portafolio óptimo que supere al benchmark en el mercado accionario español.
Adicionalmente se refuerza la elección del portafolio resultante aplicando el modelo de CAPM
para valoración de activos de capital. El resultado es un portafolio de mercado con una rentabilidad
superior al benchmark y niveles de riesgo mínimos en el contexto internacional.
Notes
Resource Url
Isbn Identifier
Issn Identifier
ISSN 28113854