Publicación: Estructuración de portafolios de acciones en el mercado de valores de España
Portada
Cargando...
PDF 
FLIP Citas bibliográficas
Gestores Bibliográficos
Indexadores
Código QR
Autor corporativo
Recolector de datos
Otros/Desconocido
Director audiovisual
Editor/Compilador
Editores
Tipo de Material
Fecha
2014-05-13
Cita bibliográfica
Título de serie/ reporte/ volumen/ colección
Es Parte de
Resumen en español
This paper uses the portfolio’s modern theory developed by Harry Markowitz in 1952 to find an optimal portfolio that beats the benchmark in the Spanish market. The portfolio selected includes the application of the CAPM model for capital asset pricing. The result is a market’s portfolio with a better yield than that of benchmark and minimum risk levels in the international context.
Descripción general
Este trabajo aplica la teoría moderna de portafolios, desarrollada por Harry Markowitz en 1952,
para encontrar un portafolio óptimo que supere al benchmark en el mercado accionario español.
Adicionalmente se refuerza la elección del portafolio resultante aplicando el modelo de CAPM
para valoración de activos de capital. El resultado es un portafolio de mercado con una rentabilidad
superior al benchmark y niveles de riesgo mínimos en el contexto internacional.
Notas
URL del Recurso
Identificador ISBN
Identificador ISSN
ISSN 28113854