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Modelo basado en Machine Learning para la predicción de los precios futuros en el mercado de valores

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dc.contributor.advisorPeña P., Alejandro
dc.contributor.authorVelez Garcia, Santiago
dc.date.accessioned2022-01-27T23:13:49Z
dc.date.available2022-01-27T23:13:49Z
dc.date.issued2021
dc.description70 páginasspa
dc.description.abstractRESUMEN: El mercado de valores se ha convertido a lo largo de la historia en uno de los principales sectores económicos alrededor del mundo. Sin embargo, los inversores tradicionales suelen tener pérdidas debido a un horizonte de inversión poco claro y un proyección sin fundamentos. Es por esto, que crear un buen modelo de apoyo a las decisiones de inversión para una buena toma de decisiones se ha convertido en un importante problema de investigación. Los diferentes modelos de aprendizaje pueden proporcionar un rendimiento relativamente bueno en la previsión del precio de las acciones. Este documento se centra en evaluar diferentes modelos de Machine learning para crear un modelo de previsión para el precio futuro de las acciones. El resultado experimental muestra que el modelo de redes neuronales (RMSE=2,9) tiene una precisión mas alta que los demás modelos estudiados.spa
dc.description.abstractABSTRACT: The stock market has become throughout history one of the main economic sectors around the world. However, traditional investors often suffer losses due to an unclear investment horizon and an unfounded projection. Therefore, creating a good investment decision support model for good decision making has become an important research problem. The different learning models can provide a relatively good performance in forecasting the stock price. This document focuses on evaluating different machine learning models to create a forecast model for future stock prices. The experimental result shows that the neural network model (RMSE = 2.9) has a higher precision than the other models studied.eng
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Administrativo(a)spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.bibliographiccitationVelez Garcia, S. (2021). Modelo basado en Machine Learning para la predicción de los precios futuros en el mercado de valores [tesis de pregrado, Universidad EIA]. Repositorio Institucional Universidad EIA. https://repository.eia.edu.co/handle/11190/4247
dc.identifier.urihttps://repository.eia.edu.co/handle/11190/4247
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EIAspa
dc.publisher.facultyEscuela de Ciencias Económicas y Administrativasspa
dc.publisher.placeEnvigado (Antioquia, Colombia)spa
dc.publisher.programIngeniería Administrativaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad EIA, 2021spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subject.proposalAnálisis de sentimientosspa
dc.subject.proposalMachine Learningspa
dc.subject.proposalRedes neuronalesspa
dc.subject.proposalBolsa de valoresspa
dc.titleModelo basado en Machine Learning para la predicción de los precios futuros en el mercado de valoresspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublication
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