Publicación:
Estructuración de portafolios que incluyen opciones

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dc.contributor.authorSolano-Atehortúa, J. A. (José Antonio)spa
dc.date.accessioned2014-05-13T21:35:40Zspa
dc.date.available2014-05-13T21:35:40Zspa
dc.date.created2009-08spa
dc.date.issued2014-05-13spa
dc.descriptionEste artículo se propone formular problemas de selección de portafolios en términos de problemas de optimización cuadrática. Se considera que la rentabilidad esperada de las opciones europeas, de los activos con riesgo y de los activos sin riesgo, al igual que la matriz de covarianzas de los activos y las opciones, se conocen para usarlas en el método media-varianza en la solución del problema de selección óptima de carteras. En este trabajo se ve que encontrar la matriz de covarianzas es equivalente a aproximar numéricamente una integral impropia, con lo cual varios de los métodos numéricos existentes para resolver este problema pueden emplearse.spa
dc.description.abstractThe main goal of this paper is to formulate portfolio selection problems in terms of quadratic optimization problems. For the mean-variance optimal portfolio selection problem we consider that the expected returns of the European-style options, risky and risk-free assets as well as the covariance matrix of the risky assets are exactly known. In the course of the presentation, the covariance matrix can be seen as a numerical approximation of an improper integral, so that some of the powerful numerical packages nowadays available for this class of problems can be used.spa
dc.format.extent12 p.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.bibliographiccitationSolano-Atehortúa, J. A. Estructuración de portafolios que incluyen opciones, Revista Soluciones de Postgrado EIA, 4, 65-76 doi: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/653spa
dc.identifier.issnISSN 28113854spa
dc.identifier.urihttps://repository.eia.edu.co/handle/11190/653spa
dc.language.isospaspa
dc.publisher.departmentAdministrativa, Financiera, Sistemas y Computaciónspa
dc.publisher.editorEscuela de Ingeniería de Antioquia EIAspa
dc.relation.referencesCAPINSKY, M. and ZASTAWNIAK, T. (2003). Mathematics for Finance: an introduction to financial engineering. Londres. Springer- Verlag.spa
dc.relation.referencesCASTAÑO, J. O. (2008). Seleción óptima de portafolios incluyendo opciones, Tesis de Pregrado del programa de Matemáticas, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Matemáticas, Medellín.spa
dc.relation.referencesCOX, D. and COX, M. (2006). The Mathematics of Banking and Finance. The Atrium, Southern Gate, Reino Unido. John Wiley & Sons.spa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad EIA, 2020spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercialspa
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dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.subject.eiaORGANIZACIÓN E INDUSTRIAspa
dc.subject.eiaORGANIZATION AND INDUSTRYspa
dc.subject.eurovocCARTERA DE INVERSIONESspa
dc.subject.eurovocPORTFOLIO ( FINANCE )spa
dc.subject.keywordsOPCIONES EUROPEASspa
dc.subject.keywordsFRONTERA EFICIENTEspa
dc.subject.keywordsSELECCIÓN DE PORTAFOLIO ÓPTIMOspa
dc.subject.keywordsEFFICIENT FRONTIERspa
dc.subject.keywordsEUROPEAN - STYLE OPTIONSspa
dc.subject.keywordsOPTIMAL PORTFOLIO SELECTIONspa
dc.subject.lcshRSO00037spa
dc.titleEstructuración de portafolios que incluyen opcionesspa
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501spa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/ARTspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublication
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