Examinando por Materia "SIMULACIÓN DE MONTE CARLO"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Análisis de riesgo en el proyecto de un sistema de información para la red empresarial Ecocacao
    (2014-05-13) Chadid-Botero, G. A. (Gerardo Alberto); Fernández-López, G. A. (Gustavo Adolfo)
    This paper presents an analysis of risks on implementing a plan to create an information system for the network Ecocacao. This risk analysis is conducted on the basis of the method described by the Project Management Institute (PMI) and the use of the Monte Carlo technique through simulation using the @RISK software, finally the analysis arrives at the interpretation of results. The goal is to determine the impact of the materialization of risks identified in the project tasks and how they might affect the budgets established.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Análisis de riesgos financieros del proyecto soluciones informáticas de Compugroup
    (2014-05-13) Villegas, Bedout, de, L. A. (Luis Arturo); Meza-Osorio, C. M. (Carlos Mauricio)
    This article aims at assessing the financial risks of the proposed company Compugroup from updating the financial study developed in 2006. To conduct such an assessment was made a deterministic and stochastic analysis using the program Crystal Ball, finding that the project is highly profitable but also its Net Present Value has a high deviation.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Financial risk assessment of different inventory policies
    (2013-11-14) Toro, Héctor Hernán; Rivera, Leonardo; Manotas, Diego Fernando
    Este trabajo se concentra en la evaluación de los efectos económicos asociados a diferentes políticas de inventario. Se estudia el valor en riesgo del valor de una compañía, además de las variaciones inducidas por los cambios en el capital de trabajo asociados a diferentes políticas de inventario. Se estudian tres sistemas de inventario y se comparan diferentes políticas. Se contrastan las políticas derivadas de la maximización del valor presente neto (VPN) contra la minimización de costos y contra políticas de inventario arbitrarias derivadas de las condiciones de mercado. Para cada sistema de inventario se estiman dos indicadores de desempeño: VPN y VaR del VPN. Las políticas de inventario se construyeron en un escenario de certeza, pero se evalúan incorporando diferentes condiciones de riesgo, para lo cual se utiliza simulación de Monte Carlo. Las conclusiones se obtienen a partir del desempeño observado en diferentes casos de estudio, usando ambos indicadores. En los tres sistemas de inventario bajo estudio, la diferencia entre precio y costo variable es lo que causa la mayor variación en el indicador del VPN. Un resultado importante de este trabajo es que para los casos estudiados, más bien comunes en el mundo real, las políticas de inventario óptimo obtenidas por minimización de costos son, desde la perspectiva de la minimización de riesgo, tan buenas como las obtenidas mediante maximización del beneficio.