Examinando por Materia "Riesgo financiero - Colombia"

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    PublicaciónAcceso abierto
    El impacto en la bolsa de valores de Colombia del mercado integrado latinoamericano y de la calificación de grado de inversión
    (Universidad EIA, 2012) Arango Mejía, Pedro; Upegui Jaramillo, Valentina; Calle Zapata, Vladimir
    This research paper is intended to identify the impact of these two important events on the Stock Exchange Market of Colombia (BVC for its acronym in Spanish) and hence the main participants within it. It is intended to evaluate the said impact in the BVC quantitatively (historic prices of shares, capitalizations, volumes, among others) and qualitatively (press articles, opinions, interviews) using different information sources, in order to conclude if the MILA and the Investment Grade for Colombia have had any significant impact in the BVC up to nowadays.
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    PublicaciónSólo datos
    Medición del riesgo operativo en las entidades financieras colombianas utilizando el método de Markov Chain Monte Carlo
    (Universidad EIA, 2013) Juris Sáenz, Carolina; Juris Sáenz, Marcela; Peña Palacio, Alejandro
    Operative risk has always existed and has affected the companies for a long time. Entities as the Basel Committee and the “Superintendencia Financiera de Colombia” (regulatory Colombian entity) have made a big effort to achieve that the financial sector uses the Advanced Measurement Approach (AMA) for operative risk measurement with the purpose of avoiding unexpected big losses that produce severe impacts in the financial sector. This project proposes an alternative model for operative risk measurement, which considers the relation within loss events to calculate the total operative loss for a financial entity. In order to calculate the aggregated loss distribution (LDA) a prototype was developed which permits to generate different scenarios to foster the use of the AMA methodology (Advanced Measurement Approach) for obtaining the operational value at risk.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Política de cobertura ante el riesgo cambiario. Caso: Tennis S.A.
    (Universidad EIA, 2012) Restrepo Gómez, Catalina; Restrepo Montoya, Melissa; Restrepo López, Alonso
    En este trabajo de grado, donde se analiza la posibilidad de establecer una política de cobertura ante el riesgo cambiario para la compañía Tennis S.A., la investigación fue esencial a la hora de conocer los antecedentes, la situación actual y el resultado de la utilización de derivados financieros. En primer lugar fue fundamental construir una base de conocimiento en cuanto a los diferentes tipos de riesgos a los que se enfrentan las compañías, para posteriormente entrar en el tema de los derivados financieros como instrumentos de cobertura ante el riesgo cambiario, identificando diferentes tipos de derivados que ofrece el mercado, su uso, los beneficios que traen y algunas de las estructuras que se forman a partir de ellos.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Procedimiento para la administración de riesgo operativo en los procesos de la pequeña empresa prestadora de servicios financieros
    (Universidad EIA, 2012) Quintero Gil, Alejandro; Lochmuller, Christian
    The intention of this thesis is to design a procedure that allows the development and implementation of an Operational Risk Management System for small financial services companies.