Examinando por Materia "Optimización de portafolios"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Diversificación de un portafolio de inversión basado diferentes medidas de riesgo
    (Universidad EIA, 2023) Agudelo Serna, Andrés; Valencia Villa, Juan Sebastián
    RESUMEN: el presente trabajo aborda la problemática de optimización de asignación de capital dentro de un portafolio de instrumentos financieros heterogéneos. Esta gestión óptima de carteras de inversión resulta un tópico crítico en finanzas corporativas, dada su incidencia en la rentabilidad y riesgo de las organizaciones. La investigación explora el potencial de técnicas de vanguardia en inteligencia artificial, específicamente la lógica difusa y los algoritmos genéticos, para la construcción de portafolios robustos mediante asignación sistémica de recursos. La metodología consiste en un estudio cuantitativo, explicativo y longitudinal. Involucra el análisis estadístico de series financieras históricas para entrenar y evaluar modelos predictivos. El alcance correlacional identifica interdependencias entre instrumentos. Se implementan dos enfoques complementarios: lógica difusa para evaluación individual de alternativas mediante reglas heurísticas, y algoritmos genéticos para búsqueda estocástica masiva en paralelo de asignaciones óptimas globales. Los resultados revelan sinergias entre ambos. La lógica difusa aporta análisis granular, manejo de incertidumbre y semántica interpretativa. Los algoritmos genéticos permiten optimización simultánea considerando interdependencias y con flexibilidad de objetivos. Se concluye que estas modernas técnicas algorítmicas de vanguardia sobresalen en la construcción de portafolios resilientes y superan limitaciones de enfoques tradicionales. Se recomienda investigación futura enfocada en despliegue de aplicaciones analíticas y validación sobre datos financieros en tiempo real. En síntesis, este trabajo ejemplifica la aplicación de algoritmos innovadores de inteligencia artificial para optimizar la gestión de portafolios de inversión corporativos, constituyendo un avance en la incorporación de técnicas de vanguardia en los procesos de decisión financiera estratégica.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Impacto de las políticas fiscales en la rentabilidad de inversiones: un modelo de optimización para Colombia
    (Universidad EIA, 2025) Córdoba Cano, Sandra Marcela; Guerra Polania, Wincy Alejandro
    RESUMEN: Este trabajo de grado tiene como objetivo analizar el impacto de la estructura impositiva sobre las inversiones en Colombia, con el fin de identificar los efectos de las políticas fiscales en los rendimientos de inversión en distintos activos y desarrollar un modelo de optimización que permita a los inversionistas considerar esta variable buscando minimizar el impacto fiscal y maximizar las utilidades netas. A medida que los gobiernos ajustan sus políticas fiscales, los inversionistas deben reevaluar las estrategias de asignación de activos y gestión de riesgos. El presente estudio aborda la creciente preocupación sobre los efectos de la variabilidad en las políticas fiscales, la cual genera incertidumbre en la planificación financiera a largo plazo y afecta la estabilidad y previsibilidad de las inversiones. Se emplearán modelos de optimización de portafolios, integrando las políticas fiscales actuales, y se llevará a cabo un análisis cuantitativo para evaluar el impacto de las tasas impositivas sobre las rentabilidades de los activos de inversión. Los resultados sugieren que un aumento en las tasas impositivas reduce significativamente la rentabilidad neta de los activos, afectando su atractivo para los inversionistas. Estos hallazgos también ofrecerán herramientas prácticas que ayudarán a los gestores de fondos e inversionistas a optimizar sus decisiones en función de las políticas fiscales vigentes. Este estudio cubre una brecha en la investigación sobre los efectos de la estructura fiscal en los fondos de inversión en Colombia, proporcionando nuevas perspectivas sobre la interacción entre la política fiscal y la asignación de activos.