Examinando por Materia "Matrices de riesgo"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Constructing operational risk matrices from organizational business processes using a fuzzy ahp method
    (Universidad EIA, 2019) Solís Toro, Camila; Peña Palacio, Juan Alejandro
    La globalización y el avance de la tecnología ha hecho que las organizaciones financieras principalmente y en general todas las entidades estén interconectadas entre sí a través de sistemas tecnológicos que facilitan la comunicación con los clientes, los proveedores, el mercado; con todos los grupos de interés. De manera que a media que pasa el tiempo los sistemas evolucionan y se vuelven más complejos, haciendo a las organizaciones más vulnerables a los ciberriesgos y generando un sin fin número de retos de gestión. Gracias a la incertidumbre con la que se dan los ciberriesgos, las entidades financieras han optado por la contratación de seguros que les permitan cubrirse ante ellos; sin embargo, la estimación del valor en riesgo (VaR) que indica el valor que las pólizas deben cubrir por ciberriesgo sigue siendo todo un desafío, como se explica en el marco de referencia de este trabajo (McNeil, Frey, & Embrechts, 2015). De modo que en este trabajo de grado se propone un modelo AHP neuronal borroso, para el cálculo del VaR derivado de actividades de ciberseguirdad en una entidad financiera, integrando en un solo modelo, no solo el criterio de expertos, sino una serie de matrices borrosas de gestión e impacto. Finalmente, dando como resultado el efecto que tienen diferentes niveles (ninguno, débil, medio y fuerte) de gestión sobre el VaR para el ciberriesgo en una entidad financiera.