Examinando por Autor "Jaramillo González, David"
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Publicación Restringido Identificación de Riesgos(2022-11-25) Jaramillo González, DavidModelo de identificación de riesgos financieros utilizando mecanismos de Inteligencia Artificial y Estadística Avanzada, usando Pyton como herramienta de software y la metodología CRISP - DM como mecanismo de desarrollo.Publicación Acceso abierto Incidencia de las sorpresas de política monetaria sobre tasas de interés crediticias, agregados macroeconómicos y el precio de las principales compañías cotizadas en la bolsa de valores de Colombia(Universidad EIA, 2024) Jaramillo González, David; Acosta Henao, MiguelRESUMEN: La política monetaria cumple una función esencial en la economía de los países, y el impacto en los mercados financieros es un tema de constante análisis. Sin embargo, la reacción de los agentes económicos ante alteraciones inesperados en la política monetaria no ha sido completamente explorada en el contexto colombiano, particularmente en lo que concierne a las tasas de interés de crédito y la dinámica del mercado de valores. Por lo tanto, este trabajo de grado tiene como finalidad estimar y analizar las sorpresas de política monetaria y su impacto en las tasas de interés crediticias, agregados macroeconómicos y los precios de las compañías más relevantes cotizadas en la Bolsa de Valores de Colombia. Mediante un enfoque metodológico que combina modelos econométricos de regresión con datos de panel y proyecciones locales, se espera proporcionar una comprensión detallada de las interacciones entre la política monetaria y las variables económicas y financieras en Colombia. Este estudio no solo amplía el conocimiento sobre la política monetaria en el país, sino que también ofrece herramientas útiles para los formuladores de políticas y los agentes del mercado en su proceso de toma de decisiones. Los resultados obtenidos en este análisis son coherentes con las estimaciones realizadas por otros investigadores, quienes también han identificado que las sorpresas en la política monetaria generan efectos impulso-respuesta en diversas variables económicas y financieras. En el escenario del presente trabajo de grado, se observa que estas sorpresas impactan las tasas de interés de créditos comerciales y de vivienda, la tasa interbancaria, los depósitos a término fijo y la inflación, en los siguientes trimestres posteriores a la sorpresa de politica monetaria. Especificamente, sorpresas contractivas generan incrementos en las tasas de interés del mercado de crédito. Este efecto además se trasmite de manera heterogenea entre las diferentes tasas de mercado a una caida en el retorno promedio de las acciones listadas en bolsa.
