Peña Palacio, Juan AlejandroGómez Sánchez, FelipeVélez Penago, Juan Miguel2018-08-282018-08-282015https://repository.eia.edu.co/handle/11190/175895 páginasEn este trabajo se presenta una solución de apoyo en la decisión de compra o venta para aquellas personas que tienen o administran inversiones en el mercado de renta variable de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), sin embargo se realizó un enfoque especial en la acción de una de las compañías más líquidas de este mercado, la de Ecopetrol. La solución consiste en un modelo basado en cuatro indicadores financieros, los cuales se seleccionaron gracias a una encuesta realizada a expertos. Los indicadores seleccionados fueron las bandas de Bollinger, el MACD (Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil), el RSI (Índice de Fuerza relativa) y el oscilador estocástico. Dicho cuestionario fue útil no solo para encontrar la mejor combinación de indicadores, sino también para verificar la validez de un modelo que se basaría únicamente en un análisis técnico. A medida que se cierra la acción dentro de una cierta periodicidad preestablecida, el modelo toma el valor a través de la plataforma Bloomberg en tiempo real y calcula un pronóstico del próximo precio a través de una red neuronal además del valor de los cuatro indicadores, para posteriormente tomar una posición de venta, compra o neutra frente a la tendencia identificada por medio de los indicadores implementados. Adicionalmente se utilizaron dos tipos de redes neuronales; máquina de vector soporte y ART (Adaptative Resonance Theory) como apoyo y validación en la decisión final que sugiere el modelo. Se implementó un administrador de portafolio digital que funciona a través de una estrategia de negociación que es definida por un analista o el inversionista de acuerdo con el comportamiento de cada acción, sin embargo el modelo por defecto tiene implementada la estrategia usada para la acción de Ecopetrol. Esta sección simula la inversión de acuerdo con un monto inicial de capital y va calculando la rentabilidad en cada periodo de tiempo teniendo en cuenta los costos de comisión, la rentabilidad del dinero que se tiene en efectivo y unos niveles de stoploss. Los resultados obtenidos fueron validados a través de Matlab para analizar los niveles medios en los cuales el modelo aconsejó tener en cada posición de negociación. Se utilizaron las distribuciones de los precios en los cuales se habrían cerrado ventas y compras y se compararon con la distribución de todos los precios del activo. En la mayoría de los casos se obtuvo que la distribución con la menor media era la de compra, seguida por la media del precio que tuvo la acción y por último, el valor de la mayor media era el de la venta.application/pdfspaDerechos Reservados - Universidad EIA, 2018Trabajo de grado - PregradoEl autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe.info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercialRenta VariableRed NeuronalModelaciónNegociaciónRentabilidadEquityNegotiationNeuronal NetworkProfitabilityGómez Sánchez, F. y Vélez Penagos, J.M. (2015). Modelo vectorial como paoyo a la compra y venta de acciones del mercado de la bolsa de valores de Colombia (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/1758http://purl.org/coar/access_right/c_abf2