Propuesta metodológica para la creación e implementación en producción de un modelo de otorgamiento crediticio utilizando variables alternativas en una entidad financiera

Peña Palacio, AlejandroFernández Palacio, Andrés2019-07-312019-07-312019https://repository.eia.edu.co/handle/11190/237670 páginasEl presente trabajo está enfocado en una Fintech de un banco importante colombiano el cual luego de la flexibilización de la ley colombiana para el otorgamiento de microcréditos decidió sacar al mercado un producto relacionado enfrentando dos retos principales: ¿Cómo calificar a las personas preguntándoles la menor cantidad de información posible (experiencia de usuario)? El segundo es: ¿Cómo consumir el modelo creado en un servicio de alto rendimiento que permita las consultas en línea y adaptándose a la arquitectura de software ya existente? En este trabajo se presenta una propuesta para la solución de ambos retos. Para el primer reto enfocado al modelo se creó un modelo basado en el uso de los usuarios en la aplicación sin la necesidad de preguntarles ninguna información adicional aparte de la otorgada en el momento del registro, para la creación del modelo se utilizó un algoritmo de gradiente descendente conocido como Xgboost y su adaptación a SageMaker. Como resultado se obtuvo una precisión de 65% frente al 63.46% del modelo que había desarrollado Lenddo, un proveedor contratado por la Fintech. Se llegó a la conclusión de que los modelos que utilizan variables alternativas para el otorgamiento no son una buena opción para ser usados como modelo principal de scoring sino como un complemento a los modelos tradicionales que sirva para aumentar la inclusión financiera. Se sugirió utilizar un modelo que se base en el incremento gradual de confianza y utilizar Lenddo únicamente como una fuente de captura de información alternativa para otros fines. En lo referente al sistema, Amazon SageMaker fue el ganador de un proceso que utilizando ingeniería de requisitos estableció las necesidades de la Fintech y posteriormente evaluó las distintas posibles soluciones a través de un análisis de 8 variables, SageMaker obtuvo la calificación más alta de los evaluados. El sistema fue implementado exitosamente y no sólo podrá ser usado para el consumo masivo del modelo de crédito sino para cualquier otro modelo que quiera implementar la Fintech en un futuro.application/pdfspaDerechos Reservados - Universidad EIA, 2019Propuesta metodológica para la creación e implementación en producción de un modelo de otorgamiento crediticio utilizando variables alternativas en una entidad financieraTrabajo de grado - PregradoEl autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe.info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercialMicrocréditosArquitectura de softwareMicrocreditsSoftware architectureFernández Palacio, A. (2019). Propuesta metodológica para la creación e implementación en producción de un modelo de otorgamiento crediticio utilizando variables alternativas en una entidad financiera (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2376http://purl.org/coar/access_right/c_abf2