Zapata Villegas, Juan CamiloZapata Cárdenas, Yisel2019-06-102019-06-102018https://repository.eia.edu.co/handle/11190/231333 páginasLa modelación de series de tiempo financieras ayuda a conocer la evolución de los precios para activos y por consiguiente el crecimiento de los mercados a los cuales pertenecen; el mercado y economía colombiana hoy en día están muy ligado al precio del petróleo por lo que entender cómo se mueve puede ayudar a un analista a interpretar el día a día. El objetivo general es evaluar un modelo dinámico para la serie de tiempo del precio del petróleo mediante la teoría del caos y los fractales. Para desarrollar este trabajo inicialmente se hará la extracción de datos del precio del petróleo WTI con periodicidad diaria, semanal y mensual; se realizará un análisis exploratorio basado en sistemas dinámicos; después se buscará probar empíricamente las características fractales de la serie de tiempo; luego se desarrollará el modelo dinámico que pronostique el precio del WTI; finalmente se hará un análisis de lo hallado utilizando datos históricos y se verificará que tan confiable es el modelo. Se espera obtener todas las características fractales de la serie de tiempo y un modelo básico para pronosticar el precio del petróleo WTI por medio de nuevas técnicas de análisis de datos.application/pdfspaDerechos Reservados - Universidad EIA, 2020Trabajo de grado - PregradoEl autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe.info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercialFinanzasPetróleoFractalesModeloFinancePetroleumFractalsModelZapata Cárdenas, Y. (2018) Modelación de la serie de tiempo del petróleo WTI a partir de la teoría de sistemas dinámicos. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2313http://purl.org/coar/access_right/c_abf2