Publicación: Sistema automático de trading aplicado al mercado electrónico de divisas (FOREX)
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Resumen en español
RESUMEN: El auge de la tecnología y de las comunicaciones ha generado un mayor acercamiento del mundo hacia los mercados financieros más importantes. Uno de ellos es el mercado FOREX el cual cuenta con un gran número de inversionistas de toda clase y una vasta cantidad de herramientas e instrumentos que facilitan la inversión desde cualquier parte del mundo. Aunque es importante conocer el funcionamiento de los mercados y sus regulaciones es aun más importante saber cómo invertir y conocer diferentes maneras de acceder y operar en él. El Desarrollo de un sistema automático de inversión aplicado al mercado de divisas (Forex) es una de esas otras maneras de acceder y operar en este mercado pues representa para los inversionistas una forma atractiva y sencilla de obtener rentabilidad y disminución del riesgo. En la primera etapa del desarrollo del sistema de inversión se obtuvieron datos importantes como el del par a tranzar (gbp/jpy) y el indicador que se usaría para desarrollar la estrategia (Commoditie Chanel Index), esto se obtuvo gracias a las conclusiones que arrojo en primera instancia un detenido análisis de los tipos de pares de divisas con criterios de evaluación la volatilidad y la liquidez. En segunda instancia a la obtención de patrones que se detectan con la observación de comportamientos entre la divisa seleccionada y las herramientas estadísticas que ofrece la plataforma Trade Station. Tomando esto como punto de partida se da inicio al desarrollo de una estrategia simple que contiene como pilar más importante el indicador CCI(Commoditie Chanel Index) . Después de la programación de esta estrategia en la plataforma Trade Station inmediatamente se observa un balance positivo arrojando resultados del buen comportamiento de la estrategia. Aunque el sistema muestra resultados iníciales alentadores se procede a hacer uso de nuevos parámetros con el fin de darle una mejora sustancial al sistema. Sorpresivamente lo que se obtiene después de las optimizaciones de toda la estrategia es que el sistema de forma simple sin agregarle nuevos parámetros de salidas se comporta de mejor forma. Luego de Medir el desempeño del sistema mediante pruebas estadísticas, concluir al respecto, corregir y optimizar se determina que el sistema debe contar con periodos de mantenimiento pues aunque el sistema ha tenido un buen comportamiento en los primeros tres meses de su ciclo de vida es importante estar pendiente si en el mercado se dan cambios relevantes que afecten el comportamiento de este. Es por esto que se entra a diseñar una guía para el mantenimiento del sistema, por medio de la cual se pueda prolongar su uso a través del tiempo, esta guía cuenta con la ayuda de algunas pruebas estadísticas simples que arrojan amplias conclusiones del estado del sistema. Después de haber creado un sistema automático para el mercado de divisas, lo siguiente que se hace es su explotación. Algunos inversionistas los prefieren desarrollar para su propia estrategia de inversión y algunos para su explotación comercial alquilando o vendiendo su propia creación. Por último es importante tener en cuenta que se puede crear sistemas de inversión para casi cualquier tipo de producto financiero y que estos se pueden ajustar a las necesidades que tenga cada inversionista ya sea para especular o cubrirse de los movimientos inesperados de los mercados.
Resumen en inglés
ABSTRACT: The boom of technology and communication had moved us closer to the world of financial market. One of them is FOREX market, which has a large number of investors around the world, and a vast amount of tools that make easier the investment from anywhere in the world. Even though, it is important to know the operation of the market and its regulations is even more important to know how to invest and know different ways to access and operation of it. The development of an automatic investment system applied to currency market (FOREX) is another way to access and operate in this market, since represents to the investor an attractive and simple way to obtain profitability and decrease the risks. On the first stage of the system development, were obtain important data, like the pair (gbp/jpy) and the indicator that will be use to develop the strategy (Commoditie Chanel Index), this was achieved thanks to the conclusions of a carefully analysis, with the different types of pairs within the evaluation criteria the volatility and liquidity. In second instance, the obtain of the patterns which are detected with the behavior observation between selected currency and the statistics tools that are offer by the platform trade station. Taking this first step as a beginning point, it begins the develop of a new and simple strategy, that contains as its most important pillar its indicator CCI (Comoditie Chanel Index). Right after the setting up of the strategy in the trade station platform. The strategy showed a positive balance yielding good performance of the same. Although the system showed a good performing at the beginning we proceed to use of new parameters with the goal of giving it a substantial improvement to the system. Surprisingly what it is obtained right after the optimization of the strategies is that the system in a simple form without adding new parameters behaves a better way. After measured the performance of the system by statistic test, correct and optimize is determined that the system must have maintenance periods. Although the system has had a good performance on the first three months of its cycle it is important to be careful in case the market has relevant changes, which could affect the behave of the strategy. this is the reason a maintenance guide was designed for the system through which it extend the use of the system through the time, this guide has the help of some simple statistic tests, throwing broad conclusions of the system status. After having created an automatic system for the FOREX market, the next step is to make exploitation. Some investors prefer to use it for their own strategy and others for commercial exploitation renting or selling their own creation. Finally is important to have in mind that one can create an inversion system for almost any kind of financial system. Moreover, this can be adjusted to the needs of each individual investor either to speculate or cover unexpected movements of the market.