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dc.contributor.advisorCano Cadavid, Andrés Felipe-
dc.contributor.authorHernández Martínez, Felipe-
dc.date.accessioned2019-07-31T15:11:17Z-
dc.date.available2019-07-31T15:11:17Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://repository.eia.edu.co/handle/11190/2374-
dc.description54 páginasspa
dc.description.abstractLas entidades financieras en Colombia deben contar, por regulaciones legales, con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT); dentro de los elementos que contiene dicho sistema se encuentra el monitoreo de las operaciones transaccionales de los clientes de la entidad para identificar y reportar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo. Actualmente, una entidad financiera colombiana que ofrece servicios de arrendamiento financiero (leasing) tiene la necesidad de monitorear las operaciones a las obligaciones financieras de sus clientes con el fin de identificar comportamientos inusuales y a partir de ellos posibles alertas de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo. En este trabajo se presenta una solución a dicha necesidad por medio de la implementación de un modelo computacional, enmarcado en la metodología de desarrollo de proyectos de minería de datos, CRISP-DM y utilizando técnicas estadísticas, analíticas y conceptos de inteligencia de negocios. Con este monitoreo se identifican operaciones inusuales para los clientes que realizaron prepagos parciales o totales sobre sus obligaciones de Leasing Financiero o Arrendamiento Operativo, que pudiesen considerarse como valores atípicos dentro del segmento interno del cliente en la entidad, y generan alertas, para su posterior evaluación por modelos prescriptivos y expertos del negocio para determinar si son una posible fuente de Lavado de Activos.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EIAspa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad EIA, 2019spa
dc.titleImplementación de un modelo analítico para la identificación de comportamientos inusuales en los pagos anticipados de una entidad de arrendamiento financierospa
dc.typeThesisspa
dc.identifier.bibliographicCitationHernández Martínez, F. (2019). Implementación de un modelo analítico para la identificación de comportamientos inusuales en los pagos anticipados de una entidad de arrendamiento financiero (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2374-
dc.publisher.departmentAdministrativa, Financiera, Sistemas y Computación-
dc.publisher.editorEnvigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2019-
dc.publisher.programIngeniería de Sistemas y Computación-
dc.rights.licenseEl autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe.-
dc.description.abstractenglishFinancial entities in Colombia must have, by legal regulations, a Risk Management System for Money Laundering and Terrorist Financing (in Spanish: SARLAFT); the transactional monitoring of the entity's clients is contained within the elements of this management system to identify and report money laundering and terrorist financing operations. Currently, a Colombian financial institution which offers leasing services has the need to monitor the transactions of its customers in order to identify unusual behaviors and from them possible alerts of Money Laundering or Terrorism Financing. This paper presents a solution to this need through the implementation of a computational model, framed in the methodology for the development of data mining projects, CRISP-DM, and by using statistical techniques, analytics and business intelligence concepts. With this monitoring, unusual operations are identified for customers who made partial or total prepayments on their Financial Leasing or Operating Lease obligations, which could be considered as outliers within the client's internal segment in the entity and alerts are generated for further evaluation by prescriptive models and business experts to determine if they are a possible source of Money Laundering.spa
dc.rights.accessrightsopenAccessspa
dc.subject.proposalLavado de activosspa
dc.subject.proposalArrendamiento financierospa
dc.subject.proposalValores atípicosspa
dc.subject.proposalModelo computacionalspa
dc.subject.proposalMonitorearspa
dc.subject.proposalMoney launderingspa
dc.subject.proposalLeasingspa
dc.subject.proposalOutliersspa
dc.subject.proposalComputational modelspa
dc.subject.proposalMonitoringspa
dc.thesis.levelPregradospa
dc.type.dcmi-type-vocabularyTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.locationINFO0074spa
Appears in Collections:Ingeniería de Sistemas y Computación

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