Publicación: Incorporación y modelación del riesgo de liquidez en el Acuerdo de Basilea
Portada
Cargando...
Citas bibliográficas
Código QR
LA Referencia Stats
Director
Autor corporativo
Recolector de datos
Otros/Desconocido
Director audiovisual
Editor/Compilador
Editores
Universidad EIA
Tipo de Material
Fecha
2009
Cita bibliográfica
Título de serie/ reporte/ volumen/ colección
Es Parte de
Resumen en español
En el presente proyecto se realiza la incorporación del riesgo de liquidez de mercado en el Acuerdo de Basilea II mediante un modelo de simulación que permite cuantificar el riesgo de liquidez en el que incurre una entidad cuando va a liquidar un activo. This project is the incorporation of market liquidity risk in the Basel II Accord using a simula- tion model which quantifies the risk of liquidity in which an entity incurs when it liquidates an asset. The purpose of this incorporation into Basel II is to demand businesses to have capital reserves that enable them to cover potential losses that are caused by being unable to liquidate portfolios at the valued price, at any given time, including crisis.
Descripción general
118 páginas