Browsing by Subject "ARIMA"
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Aplicación de los modelos Garch a la estimacion del VaR de acciones colombianas
(Administrativa, Financiera, Sistemas y ComputaciónEscuela de Ingeniería de Antioquia EIA, 2014-05-13)The increased volatility in financial markets over recent decades has led researchers, experts, and regulators to design and develop more sophisticated risk management tools. Value at Risk (VaR) has become the standard ... -
Impacto de la estrategia de internacionalización del Grupo Empresarial Antioqueño en el comportamiento de sus acciones a partir de modelos econométricos.
(Universidad EIA, 2019Administrativa, Financiera, Sistemas y ComputaciónEnvigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2019Ingeniería Financiera, 2019)