Publicación: Determinantes de la rentabilidad de los bancos en Colombia: ¿importa la tasa de cambio?
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2014-05-13
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Resumen en español
This article studies the main determinants of commercial banks´ profitability in Colombia for the period January 2000 – May 2007. We estimate the effects of movements in the COP / USD exchange rate on bank profitability, in different moments we use cross-sectional time-series methodologies and correct for possible autocorrelation and heteroscedasticity, frequently present in these types of data. Our results indicate that the cumulative effect of movements in the exchange rate on banks´ assets are statistically significant but low in magnitude.
Descripción general
En este artículo se analizan los principales determinantes de la rentabilidad de los bancos comerciales
en Colombia durante el período comprendido entre enero de 2000 y mayo de 2007. Se estiman
los efectos de los movimientos en la tasa de cambio de peso a dólar sobre dicha rentabilidad,
tanto en un momento como en varios. El modelo estadístico planteado implica la utilización de la
metodología de series de tiempo de corte transversal, robusta frente a la autocorrelación y la heteroscedasticidad,
frecuentes en este tipo de datos. Los resultados parecen indicar que los efectos
acumulados de los movimientos en la tasa de cambio sobre el retorno de los activos bancarios son
estadísticamente significativos, pero bastante reducidos.
Notas
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Identificador ISSN
ISSN 28113854